Moyenne mobile - MA BREAKING DOWN Moyenne mobile - MA En tant qu'exemple de SMA, considérez un titre avec les cours de clôture suivants sur 15 jours: Semaine 1 (5 jours) 20, 22, 24, 25, 23 Semaine 2 (5 jours) 26, 28, 26, 29, 27 Semaine 3 (5 jours) 28, 30, 27, 29, 28 Une MA de 10 jours calcule le prix de clôture pour les 10 premiers jours comme premier point de données. Le prochain point de données laisserait tomber le premier prix, ajoute le prix au jour 11 et prend la moyenne, et ainsi de suite comme montré ci-dessous. Comme on l'a noté plus haut, les AM retardent l'action actuelle du prix parce qu'elles sont basées sur des prix passés, plus la période de l'AM est longue, plus le décalage est important. Ainsi, un MA de 200 jours aura un décalage beaucoup plus grand que d'une MA de 20 jours, car il contient des prix pour les 200 derniers jours. La durée de la MA à utiliser dépend des objectifs de négociation, avec plus courte MA utilisés pour les transactions à court terme et à plus long terme MA plus adaptés pour les investisseurs à long terme. La MA de 200 jours est largement suivie par les investisseurs et les commerçants, avec des ruptures au-dessus et en dessous de cette moyenne mobile considérés comme des signaux commerciaux importants. Les MA confèrent également des signaux commerciaux importants seuls, ou lorsque deux moyennes se croisent. Une augmentation MA indique que la sécurité est dans une tendance haussière. Tandis qu'un MA en déclin indique qu'il est dans une tendance baissière. De même, la dynamique ascendante est confirmée par un croisement haussier. Qui se produit quand un MA à court terme traverse au-dessus d'un MA à plus long terme. Le momentum descendant est confirmé par un croisement baissier, qui se produit quand un MA à court terme traverse en dessous d'un MA à terme plus long MOYEN MOYEN Un autre système de moyenne mobile commun est la moyenne mobile 4918. Comme le système de moyenne mobile double. Le triple est également mentionné et testé dans Chemin de la Tortue. Guide des traders techniques sur l'analyse informatique du marché à terme et le guide Dow Jones-Irwin sur les systèmes de négociation. L'utilisation de la 3ème ligne de moyenne mobile ajoute une zone neutre à ce système de sorte qu'il n'est pas toujours sur le marché cependant la 3ème ligne peut être utilisée de diverses façons. Avec 3 lignes de moyenne mobile vous utilisez 2 d'entre eux comme déclencheur d'entrée croisé et utilisez la 3ème ligne comme un filtre de tendance. Avec les numéros 4918, vous pouvez utiliser la croix des lignes 9 et 18, mais seulement prendre des positions sur le côté de la ligne de 4 jours. Vous pouvez alternativement prendre la croix des 4 et 9 lignes de moyenne mobile, mais seulement prendre des positions sur le côté de la ligne de 18 jours. Par exemple, si les croix de 4 jours au-dessus du 9 jour et les deux sont au-dessus de la moyenne mobile de 18 jours, les positions longues peuvent être prises. Si les 4 jours passent sous les 9 jours et les deux sont inférieurs à la moyenne mobile de 18 jours, les positions courtes peuvent être prises. Utiliser l'indicateur de 4 jours comme indicateur à court terme peut réduire les whipsaws tout en utilisant le 18 jours que le filtre de tendance tente de capturer l'indication de tendance à plus long terme. CALIBRAGE DE LA POSITION À l'aide de l'arrêt, nous calculons la taille de la position en fonction de la quantité que nous perdrions si la position est arrêtée. Nous voulons garder toutes nos positions et nos risques identiques sur tous les marchés sur lesquels nous négocions si bien, utilisez le calcul de la volatilité en pourcentage. Nous prenons le montant que nous voulons à risque (notre capital le pourcentage à risquer) et le diviser par la valeur monétaire de la distance de l'entrée à l'arrêt. Cela nous donne la taille de notre position. Par exemple, une taille de compte de 25 000 et un risque par métier pour un risque de position de 250. Si la distance entre notre entrée et notre arrêt est 34,82, nous terminerions le calcul avec 250 34,82 et arrondirons pour une taille de position de 7 actions. En utilisant le calcul de la taille de position, nous utilisons un multiple de l'ATR. À l'aide d'un exemple d'une entrée 565.25 sur le stock AAPL et de 2 un ATR 15 jours de 17.41, notre arrêt serait 34.82 de chaque côté du prix d'entrée 565.25. Une position longue serait arrêtée si le prix chutait à 530,43 et une position courte serait arrêtée si le prix montait à 600,07. Ce système prend des profits lorsque la ligne la plus rapide traverse la ligne médiane vers le côté opposé à partir duquel l'entrée a eu lieu. En continuant avec les 4918 lignes de moyenne mobile, une position longue sortirait lorsque la ligne de 4 jours traverse la moyenne mobile de 9 jours. Une position courte quitterait lorsque la ligne de 4 jours traverse la moyenne mobile de 9 jours. VARIATIONS Avec 3 lignes de moyenne mobile, il existe de nombreuses variables pour tester et trouver la combinaison qui fonctionne le mieux pour vous. Curtis Faiths livre utilise des variables beaucoup plus long terme que les lignes 4918, mais nous avons également vu des combinaisons de 51530 et 42163 comme exemples. Une autre variante dans l'essai de ce système est d'essayer les différences entre les moyennes mobiles simples, les moyennes mobiles exponentielles, les moyennes mobiles pondérées et les moyennes mobiles déplacées. PLUS DE DÉTAILS Vous pouvez trouver ce système dans les trois livres mentionnés ci-dessus avec les résultats des tests et de les comparer à d'autres systèmes. Way of the Turtle l'utilise comme un système à long terme avec 150 jours, 250 jours et 350 lignes de jour. Guide technique des commerçants à l'analyse informatique du marché à terme et le guide Dow Jones-Irwin aux systèmes de négociation l'utiliser avec les lignes 4 jours, 9 jours et 18 jours. Copie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TOUS LES DROITS SONT RÉSERVÉS. À PROPOS DE NOUS CONTACTEZ-NOUS VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS AUX DECISIONS D'INVESTISSEMENT FAITES SUR LA BASE D'INFORMATIONS CONTENUES SUR CE SITE WEB. LA COMMERCE EST SPECULATIVE DANS LA NATURE ET NON APPROPRIÉE POUR TOUS LES INVESTISSEURS. LES INVESTISSEURS DEVRAIENT SEULEMENT UTILISER DES CAPITAUX DE RISQUE QU'ILS SONT PREPARES A PERDRE COMME IL EXISTE TOUJOURS LE RISQUE DE PERTES SUBSTANTIELLES. LES INVESTISSEURS DOIVENT EXAMINER COMPLETEMENT LEUR PROPRE SITUATION FINANCIERE PERSONNELLE AVANT COMMERCE. LES SYSTÈMES SUR CE SITE SONT DES EXEMPLES D'ÉDUCATION ET NE SONT PAS DES RECOMMANDATIONS À ACHETER OU À VENDRE. PAST PERFORMANCE NE GARANTIT PAS LES RÉSULTATS FUTURS. Modifiez les systèmes suivants - quotLot Paradisequot écrit par Sergey Tarassov Imaginez que vous avez trouvé une machine du temps qui est capable de vous livrer aux années 1900. Plus il vous y emmène avec tous vos ordinateurs, programmes, connaissances modernes, etc. Est-ce que vous échangez alors avec succès je pense que oui. Bien que le marché boursier il ya cent ans était aussi difficile que toujours, il avait eu un certain avantage par rapport au marché boursier d'aujourd'hui. Cet avantage était la possibilité d'appliquer le système de suivi des tendances. Dans cet article, je vais essayer de comparer DJI maintenant et puis, vous verrez combien est significative la différence entre la négociation de la tendance après le marché et celui que nous avons aujourd'hui. Le système génère un signal d'achat lorsque la moyenne mobile rapide (rouge) traverse la moyenne lente (bleue) de bas vers le haut vers l'étau Un signal de vente est généré sur le crossover vers le haut. La logique de ce système commercial est assez évidente, elle se compose de deux étapes: Étape 1 - regarder le moment où la moyenne rapide atteint son bas Etape 2 - attendre un certain temps alors que ce mouvement de tendance vers le haut est confirmé par le mouvement vers le haut le croisement avec le Moyenne lente utilise cette procédure Cette stratégie est assez évidente et intuitivement très clair. La principale figure ici est la tendance, et notre objectif ici est de révéler le moment où cette tendance commence. C'est donc un système de suivi des tendances. Moyennes mobiles inversées crossover - retour au système moyen Nous pouvons appliquer une autre règle - l'achat lorsque la moyenne à vitesse rapide croise la moyenne lente de HAUT-BAS. Si nous faisons cela, nous obtenons un système commercial totalement différent. Voici comment ressemble un système inversé: Ici, le mouvement des prix ressemble plus à une oscillation autour de la moyenne mobile lente (bleue). Si le prix se déplace trop loin de la courbe bleue, il retourne à une certaine valeur moyenne. Le chiffre principal ici est la tendance du prix à revenir à cette valeur moyenne. Par rapport au premier exemple où la moyenne mobile lente (bleue) donne la lumière quotgreen pour un autre mouvement de tendance, la moyenne lente dans le second exemple fournit le niveau d'attraction et le prix oscille autour de ce niveau. Ainsi, nous pouvons spécifier deux styles du mouvement des prix - tendance suivant et retour à la moyenne. Je voudrais mentionner que ces deux comportements ne sont pas directement liés au marché des tendances et des sideways. Si la tendance est forte, nous pouvons avoir tendance plus tendances suivantes, mais il n'est pas toujours ainsi. Par exemple, dans une période de forte tendance à la hausse en 2003 - au début de 2004, nous avons encore eu beaucoup de retour à la moyenne des mouvements: cette question est plus que juste tendance. Dans la théorie du Chaos, deux types de systèmes sont définis: systèmes persistants et anti-persistants. Ces deux types de comportement du marché (décrits ci-dessus) correspondent à cette définition. Ci-dessous je vais essayer d'expliquer ces entités conduisant une recherche et en utilisant la langue compréhensible par un commerçant (pour un spécialiste de la théorie du Chaos, cette recherche peut également être effectuée en utilisant l'analyse RS). IMHO: ces deux modèles de comportement permettent de préciser la tendance mondiale dans le comportement du marché boursier: sa structure fractale a radicalement changé au cours des dernières décennies. Dans cet article je vais essayer de révéler cette tendance. J'ai téléchargé l'indice industriel de Dow Jones depuis 1900 jusqu'à 1910 et ai exécuté le stratège de négociation Constructeur dans le programme de solution de minutage. Ce module recherche les stratégies les plus échangeables pour tout instrument financier. Bien sûr, il permet de trouver les moyennes mobiles optimales croisement pour cet instrument. Dans notre exemple pour DJI, il examine plus de mille stratégies basées sur différentes moyennes mobiles et montre l'information statistique pour les 50 premières plus rentables. Ici, il est: Il ya seulement 5 de 50 stratégies basées sur les moyennes mobiles sont inversés (il est de 10 sur 50), c'est-à-dire dans la plupart des cas (90) les moyennes mobiles mobiles crossover travaillé depuis 1900 jusqu'à 1910. En d'autres termes, Il ya la tendance suivante stratégie a prévalu dans le marché boursier des terres. Le temps dans cette terre a été fait par les investisseurs. L'objectif des commerçants alors et là était de trouver la stratégie appropriée pour se déplacer dans le flux de la tendance. Le paradis est perdu Laissez-nous revenir à notre époque et voir ce qui s'est passé sur les terres boursières pendant ces cent ans. Ive examiné moyennes mobiles stratégies de croisement en utilisant maintenant Dow Jones Industrial Index prix des années 2000-2010. Le résultat est impressionnant: les 50 meilleures stratégies de négociation basées sur les moyennes mobiles croisés sont inversés Ce fait nous dit certainement que le marché boursier est maintenant déplacé par engrenages totalement différent de il ya cent ans. La plupart de l'argent dans le marché boursier sont faits non pas de suivre la tendance, ils sont faits à partir du mouvement d'inversion. La météo sur cette terre est faite maintenant par des robots commerciaux qui sont capables de gérer les plus petites fluctuations du prix. Indice d'inversion (II) Pour mesurer l'état du marché boursier (c'est-à-dire suivre la tendance ou revenir à la moyenne), j'ai utilisé l'indice d'inversion (II). Il est calculé de cette façon: le programme trouve les meilleurs crossovers de moyennes mobiles pour l'instrument financier analysé (c'est-à-dire les moyennes mobiles croisées qui fournissent le meilleur profit et nous analysons les crossovers de moyennes mobiles classiques et inversés). Le programme analyse plus d'un millier de différentes combinaisons de crossover de moyennes mobiles. Parmi toutes ces stratégies de moyennes mobiles, le programme choisit 50 les meilleurs et calcule le pourcentage de crossovers inversés. Le pourcentage plus élevé du montant des stratégies inversées indique que, pour l'instrument financier retenu, la stratégie de retour à la moyenne fonctionne mieux qu'une tendance suivant la stratégie. Par exemple, cet enregistrement signifie que, dans la période analysée, deux stratégies sont rentables: 1 - le moyen de croisement des moyennes mobiles simples inversées avec les périodes fast3 bars et slow20 bars et 2 - les moyennes mobiles triples inversées crossover fast3 bars mid5 bars slow7 bars. Cet indice change en 0-100 diapason. Si l'indice II est élevé, cela signifie que pour le marché en question, il y a plus de mouvements de retour aux moyennes, alors qu'une faible valeur de cet indice indique que la tendance suivant la tendance est dominante. L'avantage de cet indicateur est: il est très sensible aux évolutions du comportement boursier. Il permet de voir beaucoup plus de nuances que l'analyse RS standard. Historique de l'indice d'inversion Voyons comment cet indice a changé dans le temps. J'ai téléchargé les données d'historique de prix de DJI depuis l'année 1890 et j'ai examiné les stratégies de déplacement à différents intervalles de 10 ans: 1890-1900, 1895-1905, 1900-1910 etc. Pour chaque intervalle, l'indice d'inversion est calculé. Comme vous le voyez, l'indice d'inversion a toujours été inférieur à 50 jusqu'en 1980. Depuis 1985, il passe à 89 et depuis, il est très élevé (la baisse de 50 en 2000 est due à la forte tendance à la hausse des années 1990) . Maintenant, la question se pose: quand exactement et pourquoi ce quotreturn à moyennes stratégies ont eu lieu, j'ai calculé un diagramme plus détaillé pour cet indice couvrant 1975-1990 ans: Vous pouvez voir ici que ces changements se sont produits à partir de l'année 1981. Pourquoi je ne Ne sais pas exactement. Cependant, la première idée qui me vient à l'esprit en pensant à l'année 1981 est les réformes de Reagans, en particulier la déréglementation du secteur financier (été 1981). Le nouveau grand joueur est venu à la bourse, les systèmes de négociation automatisés ont commencé à être développés, et ce fait a totalement changé le paysage de la terre boursière. Inversion Index a pointé ce changement très précisément, jusqu'à un an. Ici vous pouvez télécharger la feuille de calcul Excel avec ces tables.
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